Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Core Equity Portfolio

ISIN: LU0234572021

Categoria Morningstar: US Equity Large Cap Blend

Empresa: Goldman Sachs Asset Management

O fundo irá investir em valores mobiliários de empresas dos E.U.A. O fundo utiliza a Estratégia CORE (“Computer Optimised, Research Enhanced” - Optimizado por Computador, Pesquisa Melhorada), um modelo exclusivo multi-factor desenvolvido pela Goldman Sachs cujo objectivo é antever ganhos em valores mobiliários. As combinações de valores mobiliários são calculadas com o objectivo de obter a Carteira mais eficiente em termos de risco/ganho, tendo em conta a previsão do modelo de ganho e risco relativo ao valor de referência de cada Carteira CORE.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 3,47
3 anos: 5,84
5 anos: 15,01
Iniciação: 6,96
2018: -0,07
2017: 7,75
2016: 12,12
2015: 10,80
2014: 29,63
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 0,22
3 anos: 4,09
5 anos: 13,20
Iniciação: -
2018: -1,97
2017: 5,53
2016: 12,76
2015: 9,52
2014: 26,10
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 14
3 anos: 22
5 anos: 11
Iniciação: -
2018: 10
2017: 17
2016: 60
2015: 42
2014: 16
3 anos
Volatilidade: 12,57
Ratio Sharpe: 0,87
Correlação: 98,65
Beta: 1,04
Alfa: -0,78
Tracking error: 1,81
Info Ratio: -0,28

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | Data: 2018-04-18


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