Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Core Equity Portfolio

ISIN: LU0234572021

Categoria Morningstar: US Equity Large Cap Blend

Empresa: Goldman Sachs Asset Management

O fundo irá investir em valores mobiliários de empresas dos E.U.A. O fundo utiliza a Estratégia CORE (“Computer Optimised, Research Enhanced” - Optimizado por Computador, Pesquisa Melhorada), um modelo exclusivo multi-factor desenvolvido pela Goldman Sachs cujo objectivo é antever ganhos em valores mobiliários. As combinações de valores mobiliários são calculadas com o objectivo de obter a Carteira mais eficiente em termos de risco/ganho, tendo em conta a previsão do modelo de ganho e risco relativo ao valor de referência de cada Carteira CORE.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 6,99
3 anos: 11,48
5 anos: 12,95
Iniciação: 7,25
2018: 19,22
2017: -1,84
2016: 7,75
2015: 12,12
2014: 10,80
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 10,89
3 anos: 11,44
5 anos: 12,84
Iniciação: -
2018: 23,00
2017: -2,52
2016: 5,53
2015: 12,76
2014: 9,52
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 85
3 anos: 50
5 anos: 49
Iniciação: -
2018: 82
2017: 51
2016: 17
2015: 60
2014: 42
3 anos
Volatilidade: 13,12
Ratio Sharpe: 0,78
Correlação: 99,28
Beta: 1,04
Alfa: -1,79
Tracking error: 1,60
Info Ratio: -1,01

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | Data: 2019-10-18


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