Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Core Equity Portfolio

ISIN: LU0234572021

Categoria Morningstar: US Equity Large Cap Blend

Empresa: Goldman Sachs Asset Management

O fundo irá investir em valores mobiliários de empresas dos E.U.A. O fundo utiliza a Estratégia CORE (“Computer Optimised, Research Enhanced” - Optimizado por Computador, Pesquisa Melhorada), um modelo exclusivo multi-factor desenvolvido pela Goldman Sachs cujo objectivo é antever ganhos em valores mobiliários. As combinações de valores mobiliários são calculadas com o objectivo de obter a Carteira mais eficiente em termos de risco/ganho, tendo em conta a previsão do modelo de ganho e risco relativo ao valor de referência de cada Carteira CORE.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 7,23
3 anos: 9,94
5 anos: 9,25
Iniciação: 7,34
2018: 0,93
2017: 27,07
2016: -1,84
2015: 7,75
2014: 12,12
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 5,33
3 anos: 9,56
5 anos: 8,67
Iniciação: -
2018: -2,14
2017: 30,73
2016: -2,52
2015: 5,53
2014: 12,76
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 51
3 anos: 49
5 anos: 44
Iniciação: -
2018: 20
2017: 84
2016: 51
2015: 17
2014: 60
3 anos
Volatilidade: 17,04
Ratio Sharpe: 0,45
Correlação: 99,52
Beta: 1,01
Alfa: -1,86
Tracking error: 1,75
Info Ratio: -1,12

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | Data: 2020-07-10


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