Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio

ISIN: LU0203365449

Categoria Morningstar: Global Equity Large Cap

Empresa: Goldman Sachs Asset Management

O fundo irá investir em valores mobiliários de empresas de todo o mundo. O fundo utiliza a Estratégia CORE (“Computer Optimised, Research Enhanced” - Optimizado por Computador, Pesquisa Melhorada), um modelo exclusivo multi-factor desenvolvido pela Goldman Sachs cujo objectivo é antever ganhos em valores mobiliários. As combinações de valores mobiliários são calculadas com o objectivo de obter a Carteira mais eficiente em termos de risco/ganho, tendo em conta a previsão do modelo de ganho e risco relativo ao valor de referência de cada Carteira CORE.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 1,04
3 anos: 5,31
5 anos: 6,62
Iniciação: 7,43
2018: -4,39
2017: 23,82
2016: -7,33
2015: 9,39
2014: 10,26
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 1,25
3 anos: 5,22
5 anos: 4,64
Iniciação: -
2018: -5,23
2017: 26,09
2016: -7,74
2015: 8,25
2014: 6,62
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 59
3 anos: 50
5 anos: 27
Iniciação: -
2018: 54
2017: 73
2016: 49
2015: 32
2014: 49
3 anos
Volatilidade: 17,55
Ratio Sharpe: 0,19
Correlação: 98,09
Beta: 1,10
Alfa: -2,48
Tracking error: 3,87
Info Ratio: -0,61

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Blend Equity | Data: 2020-07-08


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