Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio

ISIN: LU0203365449

Categoria Morningstar: Global Equity Large Cap

Empresa: Goldman Sachs Asset Management

O fundo irá investir em valores mobiliários de empresas de todo o mundo. O fundo utiliza a Estratégia CORE (“Computer Optimised, Research Enhanced” - Optimizado por Computador, Pesquisa Melhorada), um modelo exclusivo multi-factor desenvolvido pela Goldman Sachs cujo objectivo é antever ganhos em valores mobiliários. As combinações de valores mobiliários são calculadas com o objectivo de obter a Carteira mais eficiente em termos de risco/ganho, tendo em conta a previsão do modelo de ganho e risco relativo ao valor de referência de cada Carteira CORE.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 3,88
3 anos: 4,97
5 anos: 7,49
Iniciação: 7,51
2018: -0,84
2017: 23,82
2016: -7,33
2015: 9,39
2014: 10,26
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 3,15
3 anos: 4,89
5 anos: 6,10
Iniciação: -
2018: -2,97
2017: 26,09
2016: -7,74
2015: 8,25
2014: 6,62
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 43
3 anos: 46
5 anos: 29
Iniciação: -
2018: 31
2017: 73
2016: 49
2015: 32
2014: 49
3 anos
Volatilidade: 17,58
Ratio Sharpe: 0,26
Correlação: 97,87
Beta: 1,08
Alfa: -2,05
Tracking error: 4,10
Info Ratio: -0,47

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Blend Equity | Data: 2020-10-22


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