Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio

ISIN: LU0203365449

Categoria Morningstar: Global Equity Large Cap

Empresa: Goldman Sachs Asset Management

O fundo irá investir em valores mobiliários de empresas de todo o mundo. O fundo utiliza a Estratégia CORE (“Computer Optimised, Research Enhanced” - Optimizado por Computador, Pesquisa Melhorada), um modelo exclusivo multi-factor desenvolvido pela Goldman Sachs cujo objectivo é antever ganhos em valores mobiliários. As combinações de valores mobiliários são calculadas com o objectivo de obter a Carteira mais eficiente em termos de risco/ganho, tendo em conta a previsão do modelo de ganho e risco relativo ao valor de referência de cada Carteira CORE.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 9,74
3 anos: 8,32
5 anos: 9,67
Iniciação: 7,91
2018: 21,90
2017: -7,33
2016: 9,39
2015: 10,26
2014: 14,96
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 12,83
3 anos: 8,24
5 anos: 7,63
Iniciação: -
2018: 23,20
2017: -7,74
2016: 8,25
2015: 6,62
2014: 8,83
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 77
3 anos: 47
5 anos: 14
Iniciação: -
2018: 61
2017: 49
2016: 32
2015: 49
2014: 8
3 anos
Volatilidade: 12,40
Ratio Sharpe: 0,67
Correlação: 96,94
Beta: 1,08
Alfa: -2,44
Tracking error: 3,26
Info Ratio: -0,58

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Blend Equity | Data: 2019-12-05


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