Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio

ISIN: LU0203365449

Categoria Morningstar: Global Equity Large Cap

Empresa: Goldman Sachs Asset Management

O fundo irá investir em valores mobiliários de empresas de todo o mundo. O fundo utiliza a Estratégia CORE (“Computer Optimised, Research Enhanced” - Optimizado por Computador, Pesquisa Melhorada), um modelo exclusivo multi-factor desenvolvido pela Goldman Sachs cujo objectivo é antever ganhos em valores mobiliários. As combinações de valores mobiliários são calculadas com o objectivo de obter a Carteira mais eficiente em termos de risco/ganho, tendo em conta a previsão do modelo de ganho e risco relativo ao valor de referência de cada Carteira CORE.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: -2,10
3 anos: 7,16
5 anos: 12,31
Iniciação: 7,45
2018: -1,36
2017: 9,39
2016: 10,26
2015: 14,96
2014: 25,53
Rentabilidade: Categoria
1 ano: -3,36
3 anos: 4,57
5 anos: 7,82
Iniciação: -
2018: -3,05
2017: 8,25
2016: 6,62
2015: 8,83
2014: 15,18
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 32
3 anos: 17
5 anos: 3
Iniciação: -
2018: 37
2017: 32
2016: 49
2015: 8
2014: 3
3 anos
Volatilidade: 10,88
Ratio Sharpe: 0,67
Correlação: 94,53
Beta: 1,08
Alfa: -0,67
Tracking error: 3,64
Info Ratio: -0,05

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Blend Equity | Data: 2018-12-13


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