Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio

ISIN: LU0203365449

Categoria Morningstar: Global Equity Large Cap

Empresa: Goldman Sachs Asset Management

O fundo irá investir em valores mobiliários de empresas de todo o mundo. O fundo utiliza a Estratégia CORE (“Computer Optimised, Research Enhanced” - Optimizado por Computador, Pesquisa Melhorada), um modelo exclusivo multi-factor desenvolvido pela Goldman Sachs cujo objectivo é antever ganhos em valores mobiliários. As combinações de valores mobiliários são calculadas com o objectivo de obter a Carteira mais eficiente em termos de risco/ganho, tendo em conta a previsão do modelo de ganho e risco relativo ao valor de referência de cada Carteira CORE.

Desempenho anual: Fundo
1 ano: 5,33
3 anos: 5,73
5 anos: 15,00
Iniciação: 7,89
2018: -0,41
2017: 9,39
2016: 10,26
2015: 14,96
2014: 25,53
Rentabilidade: Categoria
1 ano: 2,25
3 anos: 1,89
5 anos: 9,64
Iniciação: -
2018: -1,85
2017: 8,25
2016: 6,62
2015: 8,83
2014: 15,18
Rentabilidade: Percentil
1 ano: 28
3 anos: 4
5 anos: 1
Iniciação: -
2018: 47
2017: 32
2016: 49
2015: 8
2014: 3
3 anos
Volatilidade: 12,54
Ratio Sharpe: 0,86
Correlação: 95,68
Beta: 1,01
Alfa: 1,96
Tracking error: 3,24
Info Ratio: 0,65

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Blend Equity | Data: 2018-04-20


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