Saiu um novo índice da CBOE Risk Management Conference


Volatilidade. Este foi o ponto de partida para a segunda conferência Europeia da Chicago Board Options Exchange (CBOE), que se realizou em Sintra. A volatilidade é um dos principais atores que os profissionais do sector enfrentam diariamente, na gestão das suas carteira, pelo que é essencial perceber o seu modo de funcionamento. Deste modo, Sheldon Natenberg e Timothy Weithers, co-diretores para a educação da Chicago Trading Company, deram uma autêntica aula universitária sobre volatilidade a todos os presentes, onde o seu significado e a sua interpretação foram as traves mestras nas suas apresentações. Também os indicadores não foram esquecidos, com destaque para os “gregos” e a sua interpretação.

As restantes apresentações e palestras abordaram a volatilidade de outras perspetivas, em que as relações da volatilidade com o mercado e com os investidores foram a base para as conversas.

Novo índice de volatilidade disponível

Durante a conferência foi criado um novo índice de volatilidade, denominado CBOE S&P 500 Short-Term Volatility (com o ticker: VXSTsm). Este novo índice  dá uma nova ferramenta a todos os profissionais do setor, já que tem apenas um horizonte de 9 dias, em vez dos atuais 30 que o VIX segue atentamente. Deste modo, é um índice que será particularmente sensível a alguns movimento no mercado, como resultados, relatórios estatais ou anúncios por parte da Reserva Federal Americana.

Estamos muito animados por utilizarmos a nossa experiência na volatilidade para comercializar um novo índice de volatilidade de curto prazo. Como aprendemos com o VIX, tudo começa com a utilidade de um índice”, afirmou Edward T. Tilly, CEO da CBOE.

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