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Carla Miranda (BPI GA): “A crise veio trazer a gestão de riscos para a primeira linha, deixando de ser uma função de suporte”


A crise financeira de 2008 veio abalar os pilares da gestão de risco, expondo algumas fragilidades dos Carla Mirandaprocessos até então em vigor (como limites nominais ou VaR paramétrico) e acabando por desencadear uma “avalanche” de regulação, não se prevendo um abrandamento do ritmo a que surgem novos quadros regulatórios, já que os governos, reguladores e também investidores estão cada vez menos tolerantes a perdas.

Deste modo, a última década tem sido marcada pelo esforço contínuo das equipas em dar resposta às novas exigências legais e de clientes. A crise veio assim trazer a gestão de riscos para a primeira linha, deixando de ser uma função de suporte, para funcionar de modo integrado com a gestão dos portfolios e a definição de estratégias de investimento. As inovações tecnológicas vieram potenciar áreas que, como esta, dependem de dados fidedignos, bem como de resultados rigorosos e, acima de tudo, obtidos em tempo útil.

Um ponto crítico de evolução dos sistemas de avaliação  e gestão de riscos foi a mudança para modelos de fatores. Sem o suporte dos avanços académicos e tecnológicos tal seria inviável, e hoje não seria possível medir o risco dos portfolios de pontos de vista integrado sob matérias tão distintas como os fatores macroeconómicos, acionistas ou mais recentemente dos famosos ESG. Na BPI GA esta mudança tem sido feita com os recursos da equipa de Risco, liderada por Carla Miranda, dada a capacidade técnica e científica essencial ao adequado exercício da função.

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