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Aberdeen Standard lança os seus primeiros índices de ações smarter beta multifactor


A Aberdeen Standard Investments entrou no mundo da gestão passiva. A gestora britânica anunciou o lançamento da sua primeira gama própria de índices de ações smarter beta multifactor, desenvolvidos para proporcionar aos investidores acesso a uma abordagem de smart beta mais sofisticada, utilizando medidas ativas para melhorar a diferenciação e a rentabilidade ajustada ao risco.

A gama de índices de ações Smarter Beta multifactor, criada pela equipa de estratégias de investimento quantitativo (QIS), inclui três séries de índices principais – Diversified Multifactor, High Income Multifactor e ESG Multifactor –, oferecendo, para além destes, cinco variantes de índices multifactor de factores individuais: Low Volatility Multifactor, Value Multifactor, Quality Multifactor, Momentum Multifactor e Small Size Multifactor.

Os índices têm como objetivo superar os índices equivalentes, ponderados por capitalização bolsista, entre os 2% e os 4% (brutos de comissões e custos de trading) no médio e longo prazo, e serão implementados de forma sistemática, pelo que preservarão todos os benefícios da indexação: objetividade, transparência e custos relativamente baixos. Como negócio de gestão, a Aberdeen Standard Investments não cobra nenhuma comissão de índices aos seus investidores.

As oito séries de índices seguem estratégias globais, regionais e locais, incluindo tanto mercados desenvolvidos, como mercados emergentes (se aplicável), e envolvem um total de mais de 100 índices que incluem várias classes de divisas. Os índices são calculados de forma independente e são geridos pela IHS Markit, um líder global em informação-chave e análise, enquanto que os direitos de propriedade intelectual pertencem à Aberdeen Standard Investments. A rentabilidade da nova gama de índices é publicada diariamente na Bloomberg e na Thomson Reuters.

“Como o segmento de smart beta da indústria de gestão é dominado pelas abordagens de provedores de índices de terceiros, decidimos lançar os nossos próprios índices de ações SMARTER Beta multifactor para destacar os benefícios de aplicar uma abordagem smart beta própria que incorpora medidas ativas para melhorar a diferenciação e a rentabilidade ajustada ao risco. Por exemplo, as nossas medidas ativas dão lugar a uma carteira de “best ideas” bastante diferenciada da abordagem da restante concorrência e dos índices por capitalização bolsista de mercado equivalentes, evitando, assim, as operações mais caras e populares”, refere David Wickham, diretor de soluções quantitativas da Aberdeen Standard Investments.

Segundo Sean Phayre, diretor de investimento quantitativo da Aberdeen Standard Investments, “os novos índices de ações têm uma abordagem multifactor pura, já que acreditamos que esta aproximação ajuda a mitigar os efeitos das quedas face aos índices equivalentes ponderados por capitalização bolsista. Além disso, a exposição através dos factores RIPE em ações proporciona um potencial de rentabilidade ajustada ao risco superior devido ao aproveitamento por completo da diversificação por factores”. A equipa QIS gere carteiras utilizando o premium de factores desde 2005 e agora têm mais de 48.000 milhões de dólares em estratégias de ações com premium de factores.

Para além disto, a gestora integrou critérios ESG em toda a gama smarter beta através de uma metodologia interna ESG que utiliza dados da Sustainalytics, empresa líder em análise e rating de ESG.

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