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Em outubro o beta médio no mercado atingiu os 2,89


O beta médio do mercado chegou aos 2,89 nos últimos 3 anos, segundo os dados publicados pela Morningstar para o mês de outubro. Para estes dados contribuíram 147 fundos de investimentos. Apesar do beta médio estar em 2,89, é de destacar que a mediana está perto de 1, com a fixar-se em 1,06 com um desvio-padrão de 8,56% e uma skewness de 6,34, ou seja, a distribuição tem uma cauda direita (valores acima da média) mais pesada.

Os fundos da ESAF, ES Renda Mensal, ES Capitalização Euro e ES Rendimento Plus são os três produtos que estão no pódio, com os betas mais elevados. O ES Renda Mensal apresenta um beta a 3 anos de 66,83, enquanto o ES Capitalização Euro está muito perto com o beta a situar-se nos 64,15. Já o ES Rendimento Plus está mais longe dos lugares cimeiros, com um beta de 45,45.

ESAF no topo

Estes três betas levam a ESAF para o topo a três anos, com uma média de 13,3 em 15 produtos analisados. É sem dúvida o líder destacado nos betas, já que em segundo lugar aparece a Popular Gestão de Activos com um beta de 4,23 (6 fundos analisados). Com betas acima de 2, também aparecem as gestoras MNF Gestão de Activos (2 fundos e um beta de 2,23) e ainda o Santander Asset Management com um beta de 2,23 em 8 produtos analisados.

Beta das Obrigações destacado

Sobre o beta das classes de ativos são as obrigações que apresentam um valor maior. Segundo a Morningstar, o beta médio dos fundos de obrigações é de 7,63 com 38 dos 147 produtos analisados. Logo depois aparece a categoria de mercado monetário que com 9 fundos apresenta um beta de 3,54. Só depois aparecem os fundos de ações com um beta perto de 1 (1,04) em 59 produtos analisados.

Quatro estrelas no topo

São os fundos de quatro estrelas para a Morningstar que apresentam um beta maior, em termos médios, a fixar-se nos 9,54. Já os fundos de cinco estrelas aparecem depois com um beta de 6,85 em termos médios. Nas três primeiras estrelas o valor é próximo de um.

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